Как перехватывать ВСЕ исключения в процессе?

Как перехватывать ВСЕ исключения в процессе?

main()
{
  try {
    ...
  }
  catch(...) {
           ^^^именно так и напиши!
    ...
  }
}

Так как функция main() совсем не типична для Win32, предлагаю уделить внимание SetUnhandledExceptionFilter().