FAQ - Как запретить кнопку CLOSE [X] в заголовке окна.

PROCEDURE TFORM1.FORMCREATE(SENDER: TOBJECT);
VAR STYLE: LONGINT;
BEGIN
  STYLE := GETWINDOWLONG(HANDLE, GWL_STYLE);
  SETWINDOWLONG(HANDLE, GWL_STYLE, STYLE AND NOT WS_SYSMENU);
END;

PROCEDURE TFORM1.FORMKEYDOWN(SENDER: TOBJECT; VAR KEY: WORD; SHIFT: TSHIFTSTATE);
BEGIN
  IF (KEY = VK_F4) AND (SSALT IN SHIFT) THEN BEGIN
    MESSAGEBEEP(0); KEY := 0;
  END;
END;